Resumen
Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 190-201 |
Número de páginas | 12 |
Publicación | Economic Modelling |
Volumen | 72 |
DOI | |
Estado | Published - jun 2018 |
Publicado de forma externa | Sí |
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- Economics and Econometrics
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Explaining coffee price differentials in terms of chemical markers : Evidence from a pairwise approach. / Otero, Jesús; Argüello, Ricardo; Oviedo, Juan Daniel; Ramírez, Manuel.
En: Economic Modelling, Vol. 72, 06.2018, p. 190-201.Resultado de la investigación: Contribución a Revista › Artículo
TY - JOUR
T1 - Explaining coffee price differentials in terms of chemical markers
T2 - Evidence from a pairwise approach
AU - Otero, Jesús
AU - Argüello, Ricardo
AU - Oviedo, Juan Daniel
AU - Ramírez, Manuel
PY - 2018/6
Y1 - 2018/6
N2 - Utilizamos métodos de series cronológicas y secciones transversales para estudiar las relaciones a largo plazo entre pares de precios del café y evaluar cómo los factores químicos, institucionales y de mercado afectan la probabilidad de encontrar diferencias de precios estacionarias, la magnitud de dichas diferencias y su velocidad de ajuste. Utilizando un enfoque empírico que no requiere clasificar las variedades de café como de referencia y no de referencia, encontramos que las variedades con similitud química tienen precios que son más similares, más propensos a mantener relaciones estables a largo plazo y a ajustarse más rápidamente después de una conmoción.
AB - Utilizamos métodos de series cronológicas y secciones transversales para estudiar las relaciones a largo plazo entre pares de precios del café y evaluar cómo los factores químicos, institucionales y de mercado afectan la probabilidad de encontrar diferencias de precios estacionarias, la magnitud de dichas diferencias y su velocidad de ajuste. Utilizando un enfoque empírico que no requiere clasificar las variedades de café como de referencia y no de referencia, encontramos que las variedades con similitud química tienen precios que son más similares, más propensos a mantener relaciones estables a largo plazo y a ajustarse más rápidamente después de una conmoción.
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85042856642&partnerID=8YFLogxK
UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=85042856642&partnerID=8YFLogxK
U2 - 10.1016/j.econmod.2018.01.017
DO - 10.1016/j.econmod.2018.01.017
M3 - Artículo
AN - SCOPUS:85042856642
VL - 72
SP - 190
EP - 201
JO - Economic Modelling
JF - Economic Modelling
SN - 0264-9993
ER -