Rafael Antonio Serrano Perdomo, PhD

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Proyectos por año 2013 2013 2014

• 2 Terminado
• 5 No iniciado

Proyectos por año

Resultados de la búsqueda

• No iniciado

  Optimización de portafolios bajo restricciones de pérdida esperada

  Serrano Perdomo, R. A.

  Proyecto: Proyecto de Investigación

• Optimal allocation, asset-liability matching and risk control for insurers with portfolio constraint and differential rates

  Serrano Perdomo, R. A.

  Proyecto: Proyecto de Investigación

• Optimización de portafolios en modelos estocásticos en tiempo continuo con funciones de utilidad rango-dependientes

  Serrano Perdomo, R. A.

  Proyecto: Proyecto de Investigación

• Utility maximization in multi-dimensional semi-martingale setting with non-linear wealth dynamics

  Serrano Perdomo, R. A.

  Proyecto: Proyecto de Investigación

• Selección óptima de portafolios bajo presencia de impuestos a ganacias de capital y tasas diferenciales

  Serrano Perdomo, R. A.

  Proyecto: Proyecto de Investigación

• Terminado

  Modelación Estocástica de mercados financieros usando procesos Markov-modulados

  Serrano Perdomo, R. A.

  2/1/13 → 10/31/14

  Proyecto: Proyecto de Investigación

• Modelos estocásticos de mercados financieros con saltos que dependen de tiempos inter-arribo

  Serrano Perdomo, R. A.

  1/2/13 → 7/10/14

  Proyecto: Proyecto de Investigación