Proyectos por año
Huella digital
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Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años
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Selección óptima de portafolios bajo presencia de impuestos a ganacias de capital y tasas diferenciales
Proyecto: Proyecto de Investigación
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Utility maximization in multi-dimensional semi-martingale setting with non-linear wealth dynamics
Proyecto: Proyecto de Investigación
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Optimización de portafolios bajo restricciones de pérdida esperada
Proyecto: Proyecto de Investigación
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Optimización de portafolios en modelos estocásticos en tiempo continuo con funciones de utilidad rango-dependientes
Proyecto: Proyecto de Investigación
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Existence of optimal controls for stochastic Volterra equations
Cardenas, A., Pulido, S. & Serrano, R., 2025, En: ESAIM - Control, Optimisation and Calculus of Variations. 31, 30.Producción científica: Contribución a una revista › Artículo de Investigación › revisión exhaustiva
Acceso abierto -
Optimal investment with insurable background risk and nonlinear portfolio allocation frictions
Ramírez, H. E. & Serrano, R., ene. 15 2025, En: Applied Mathematics and Computation. 485, 129023.Producción científica: Contribución a una revista › Artículo de Investigación › revisión exhaustiva
Acceso abierto -
ALM for insurers with multiple underwriting lines and portfolio constraints: a Lagrangian duality approach
Castillo, C. & Serrano, R., jun. 2024, En: Computational and Applied Mathematics. 43, 4, 225.Producción científica: Contribución a una revista › Artículo de Investigación › revisión exhaustiva
Acceso abierto -
Climbing the income ladder: Search and investment in a regime-switching affine income model
Serrano, R., dic. 2023, En: Finance Research Letters. 58, 104330.Producción científica: Contribución a una revista › Artículo de Investigación › revisión exhaustiva
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Optimal control of investment, premium and deductible for a non-life insurance company
Christensen, B. J., Parra-Alvarez, J. C. & Serrano, R., nov. 2021, En: Insurance: Mathematics and Economics. 101, p. 384-405 21 p.Producción científica: Contribución a una revista › Artículo de Investigación › revisión exhaustiva
6 Citas (Scopus)
Prensa/Medios de comunicación
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New Findings from University of Rosario Update Understanding of Computational and Applied Mathematics (Alm for Insurers With Multiple Underwriting Lines and Portfolio Constraints: a Lagrangian Duality Approach)
6/4/24
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Prensa/medios de comunicación
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Asamblea exaltó los 37 años de vida de Radio Lenguerke
10/15/20
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