Proyectos por año
Huella digital
Profundizar en los temas de investigación en los que Rafael Antonio Serrano Perdomo está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de esta persona. Juntos, forma una huella digital única.
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Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años
Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o
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Optimización de portafolios en modelos estocásticos en tiempo continuo con funciones de utilidad rango-dependientes
Proyecto: Proyecto de Investigación
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Utility maximization in multi-dimensional semi-martingale setting with non-linear wealth dynamics
Proyecto: Proyecto de Investigación
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Optimización de portafolios bajo restricciones de pérdida esperada
Proyecto: Proyecto de Investigación
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Selección óptima de portafolios bajo presencia de impuestos a ganacias de capital y tasas diferenciales
Proyecto: Proyecto de Investigación
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Optimal investment with insurable background risk and nonlinear portfolio allocation frictions
Ramírez, H. E. & Serrano, R., ene. 15 2025, En: Applied Mathematics and Computation. 485, 129023.Producción científica: Contribución a una revista › Artículo de Investigación › revisión exhaustiva
Acceso abierto -
ALM for insurers with multiple underwriting lines and portfolio constraints: a Lagrangian duality approach
Castillo, C. & Serrano, R., jun. 2024, En: Computational and Applied Mathematics. 43, 4, 225.Producción científica: Contribución a una revista › Artículo de Investigación › revisión exhaustiva
Acceso abierto -
Climbing the income ladder: Search and investment in a regime-switching affine income model
Serrano, R., dic. 2023, En: Finance Research Letters. 58, 104330.Producción científica: Contribución a una revista › Artículo de Investigación › revisión exhaustiva
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Optimal control of investment, premium and deductible for a non-life insurance company
Christensen, B. J., Parra-Alvarez, J. C. & Serrano, R., nov. 2021, En: Insurance: Mathematics and Economics. 101, p. 384-405 21 p.Producción científica: Contribución a una revista › Artículo de Investigación › revisión exhaustiva
5 Citas (Scopus) -
PORTFOLIO ALLOCATION in A LEVY-TYPE JUMP-DIFFUSION MODEL with NONLIFE INSURANCE RISK
Serrano, R., 2021, (En prensa) En: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2150005.Producción científica: Contribución a una revista › Artículo de Investigación › revisión exhaustiva
2 Citas (Scopus)
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Reuniones con profesor Gabriel Penagos - Pontificia Universidad Javeriana
Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participante)
mar. 1 2017 → jun. 1 2017Actividad: Otros tipos de actividades › Reunión de Investigadores
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Elaboración propuesta de investigación
Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participante)
dic. 10 2017Actividad: Otros tipos de actividades › Otros
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Reuniones para revisión resultados preliminares
Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participante)
feb. 1 2017 → nov. 24 2017Actividad: Otros tipos de actividades › Reunión de Investigadores
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Elaboración documento de trabajo - versión preliminar
Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participante)
jun. 1 2017 → dic. 1 2017Actividad: Otros tipos de actividades › Otros
Prensa/Medios de comunicación
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New Findings from University of Rosario Update Understanding of Computational and Applied Mathematics (Alm for Insurers With Multiple Underwriting Lines and Portfolio Constraints: a Lagrangian Duality Approach)
6/4/24
1 elemento de Cobertura del medio de comunicación
Prensa/medios de comunicación
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Findings on Investment Reported by Investigators at University of Rosario (Climbing the Income Ladder: Search and Investment In a Regime-switching Affine Income Model)
12/4/23
1 elemento de Cobertura del medio de comunicación
Prensa/medios de comunicación
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Asamblea exaltó los 37 años de vida de Radio Lenguerke
10/15/20
1 elemento de Cobertura del medio de comunicación
Prensa/medios de comunicación