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Rafael Antonio Serrano Perdomo, PhD

PROFESOR ASOCIADO DE CARRERA

 https://orcid.org/0000-0003-4306-0903
  • 8 Citas
  • 1 Índice H
20132015
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  • 1 Perfiles similares
Telegraph Engineering & Materials Science
Optimal Portfolio Mathematics
Martingale Mathematics
Markov processes Engineering & Materials Science
Jump Mathematics
Convex Duality Mathematics
Optimal Value Function Mathematics
Regime Switching Mathematics

Proyectos 2013 2014

Selección óptima de portafolios bajo presencia de impuestos a ganacias de capital y tasas diferenciales

Serrano Perdomo, R. A.

Proyecto

Utility maximization in multi-dimensional semi-martingale setting with non-linear wealth dynamics

Serrano Perdomo, R. A.

Proyecto

Optimización de portafolios en modelos estocásticos en tiempo continuo con funciones de utilidad rango-dependientes

Serrano Perdomo, R. A.

Proyecto

Optimización de portafolios bajo restricciones de pérdida esperada

Serrano Perdomo, R. A.

Proyecto

Optimal allocation, asset-liability matching and risk control for insurers with portfolio constraint and differential rates

Serrano Perdomo, R. A.

Proyecto

Resultado de la investigación 2014 2015

  • 8 Citas
  • 1 Índice H
  • 3 Artículo

Martingale Approach To Optimal Portfolio-Consumption Problems In Markov-Modulated Pure-Jump Models

Título traducido de la contribución: Enfoque de Martingale a los problemas óptimos de consumo de cartera en modelos de salto puro modulados por Markovserrano, R. & López, O., 2015, En : Stochastic Models. 31, p. 261 - 291

Resultado de la investigación: Contribución a Revista › Artículo

Acceso abierto
Telegraph
Optimal Portfolio
Martingale
Markov processes
Jump
1 Cita (Scopus)

On the LP formulation in measure spaces of optimal control problems for jump-diffusions

Título traducido de la contribución: Sobre la formulación de LP en espacios de medida de problemas de control óptimos para difusiones de saltoSerrano, R., nov 2015, En : Systems and Control Letters. 85, p. 33-36 4 p.

Resultado de la investigación: Contribución a Revista › Artículo

A note on space time Holder regularity of mild solutions to stochastic Cauchy problems in L-p-spaces

Título traducido de la contribución: Una nota sobre la regularidad del sostenedor del espacio-tiempo de las soluciones suaves a los problemas estocásticos Cauchy en los espacios LpSerrano, R., abr 2014, En : Brazilian Journal of Probability and Statistics. 29, 4, p. 767-777 10 p.

Resultado de la investigación: Contribución a Revista › Artículo

Actividades 2017 2017

  • 2 Otros
  • 2 Reunión de Investigadores

Reuniones para revisión resultados preliminares

Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participant)
feb 1 2017 → nov 24 2017

Actividad: Reunión de Investigadores

Elaboración propuesta de investigación

Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participant)
dic 10 2017

Actividad

Reuniones con profesor Gabriel Penagos - Pontificia Universidad Javeriana

Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participant)
mar 1 2017 → jun 1 2017

Actividad: Reunión de Investigadores

Elaboración documento de trabajo - versión preliminar

Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participant)
jun 1 2017 → dic 1 2017

Actividad