Proyectos por año
Huella digital
Profundizar en los temas de investigación en los que Rafael Antonio Serrano Perdomo está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de esta persona. Juntos, forma una huella digital única.
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Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años
Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o
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Optimización de portafolios en modelos estocásticos en tiempo continuo con funciones de utilidad rango-dependientes
Proyecto: Proyecto de Investigación
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Selección óptima de portafolios bajo presencia de impuestos a ganacias de capital y tasas diferenciales
Proyecto: Proyecto de Investigación
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Utility maximization in multi-dimensional semi-martingale setting with non-linear wealth dynamics
Proyecto: Proyecto de Investigación
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Optimización de portafolios bajo restricciones de pérdida esperada
Proyecto: Proyecto de Investigación
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Optimal control of investment, premium and deductible for a non-life insurance company
Christensen, B. J., Parra-Alvarez, J. C. & Serrano, R., nov. 2021, En: Insurance: Mathematics and Economics. 101, p. 384-405 21 p.Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
3 Citas (Scopus) -
PORTFOLIO ALLOCATION in A LEVY-TYPE JUMP-DIFFUSION MODEL with NONLIFE INSURANCE RISK
Serrano, R., 2021, (En prensa) En: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2150005.Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
1 Cita (Scopus) -
Utility maximization in a multidimensional semimartingale model with nonlinear wealth dynamics
Junca, M. & Serrano, R., mar. 2021, En: Mathematics and Financial Economics. 15, p. 775-809 34 p.Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
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A note on space–time Hölder regularity of mild solutions to stochastic cauchy problems in Lp-spaces
Serrano, R., nov. 1 2015, En: Brazilian Journal of Probability and Statistics. 29, 4, p. 767-777 11 p.Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
Acceso abierto2 Citas (Scopus) -
Martingale approach to optimal portfolio-consumption problems in Markov-modulated pure-jump models
López, O. & Serrano, R., abr. 3 2015, En: Stochastic Models. 31, 2, p. 261-291 31 p.Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
3 Citas (Scopus)
Prensa/Medios de comunicación
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Asamblea exaltó los 37 años de vida de Radio Lenguerke
10/15/20
1 elemento de Cobertura del medio de comunicación
Prensa/medios de comunicación