Rafael Antonio Serrano Perdomo, PhD

Profesor Asociado de Carrera

Correo electrónicorafael.serrano@urosario.edu.co

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2 Terminado
5 No iniciado

Optimal allocation, asset-liability matching and risk control for insurers with portfolio constraint and differential rates
Serrano Perdomo, R. A.
Proyecto: Proyecto de Investigación
Utility maximization in multi-dimensional semi-martingale setting with non-linear wealth dynamics
Serrano Perdomo, R. A.
Proyecto: Proyecto de Investigación
Selección óptima de portafolios bajo presencia de impuestos a ganacias de capital y tasas diferenciales
Serrano Perdomo, R. A.
Proyecto: Proyecto de Investigación
Optimización de portafolios en modelos estocásticos en tiempo continuo con funciones de utilidad rango-dependientes
Serrano Perdomo, R. A.
Proyecto: Proyecto de Investigación
Optimización de portafolios bajo restricciones de pérdida esperada
Serrano Perdomo, R. A.
Proyecto: Proyecto de Investigación

19 Citas
2 Índice h
6 Artículo
2 Documento de trabajo

A note on space–time Hölder regularity of mild solutions to stochastic cauchy problems in L^p-spaces
Serrano, R., nov 1 2015, En: Brazilian Journal of Probability and Statistics. 29, 4, p. 767-777 11 p.
Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

Acceso abierto
2 Citas (Scopus)
Martingale approach to optimal portfolio-consumption problems in Markov-modulated pure-jump models
López, O. & Serrano, R., abr 3 2015, En: Stochastic Models. 31, 2, p. 261-291 31 p.
Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
2 Citas (Scopus)
On the LP formulation in measure spaces of optimal control problems for jump-diffusions
Serrano, R., nov 1 2015, En: Systems and Control Letters. 85, p. 33-36 4 p.
Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
2 Citas (Scopus)
Backward Ornstein-Uhlenbeck Transition Operators and Mild Solutions of Non-Autonomous Hamilton-Jacobi Equations in Banach Spaces
serrano, R., 2014, En: Journal Of Mathematics Research. 6, 4, p. 55 - 76 21 p.
Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
DYNAMIC PROGRAMMING FOR STOCHASTIC TARGET PROBLEMS, VISCOSITY SOLUTIONS AND HEDGING IN MARKETS WITH PORTFOLIO CONSTRAINTS AND LARGE INVESTORS
Serrano, R., 2014, 37 p.
Resultado de la investigación: Working paper › Documento de trabajo

2 Otros
2 Reunión de Investigadores

Elaboración documento de trabajo - versión preliminar
Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participante)
jun 1 2017 → dic 1 2017
Actividad: Otros tipos de actividades › Otros
Reuniones con profesor Gabriel Penagos - Pontificia Universidad Javeriana
Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participante)
mar 1 2017 → jun 1 2017
Actividad: Otros tipos de actividades › Reunión de Investigadores
Reuniones para revisión resultados preliminares
Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participante)
feb 1 2017 → nov 24 2017
Actividad: Otros tipos de actividades › Reunión de Investigadores
Elaboración propuesta de investigación
Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participante)
dic 10 2017
Actividad: Otros tipos de actividades › Otros

Asamblea exaltó los 37 años de vida de Radio Lenguerke
Rafael Serrano
10/15/20
1 elemento de Cobertura del medio de comunicación
Prensa/medios de comunicación