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Rafael Antonio Serrano Perdomo, PhD

Profesor Asociado de Carrera

 https://orcid.org/0000-0003-4306-0903
  • 12 Citas
  • 1 Índice H
20132015
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Telegraph Engineering & Materials Science
Optimal Portfolio Mathematics
Martingale Mathematics
Markov processes Engineering & Materials Science
Jump Mathematics
Convex Duality Mathematics
Optimal Value Function Mathematics
Regime Switching Mathematics

Proyectos 2013 2014

Utility maximization in multi-dimensional semi-martingale setting with non-linear wealth dynamics

Serrano Perdomo, R. A.

Proyecto

Selección óptima de portafolios bajo presencia de impuestos a ganacias de capital y tasas diferenciales

Serrano Perdomo, R. A.

Proyecto

Optimal allocation, asset-liability matching and risk control for insurers with portfolio constraint and differential rates

Serrano Perdomo, R. A.

Proyecto

Optimización de portafolios en modelos estocásticos en tiempo continuo con funciones de utilidad rango-dependientes

Serrano Perdomo, R. A.

Proyecto

Optimización de portafolios bajo restricciones de pérdida esperada

Serrano Perdomo, R. A.

Proyecto

Resultado de la investigación 2014 2015

  • 12 Citas
  • 1 Índice H
  • 3 Artículo

Martingale Approach To Optimal Portfolio-Consumption Problems In Markov-Modulated Pure-Jump Models

Título traducido de la contribución: Enfoque de Martingale a los problemas óptimos de consumo de cartera en modelos de salto puro modulados por Markovserrano, R. & López, O., 2015, En : Stochastic Models. 31, p. 261 - 291

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Acceso abierto
Telegraph
Optimal Portfolio
Martingale
Markov processes
Jump
1 Cita (Scopus)

On the LP formulation in measure spaces of optimal control problems for jump-diffusions

Título traducido de la contribución: Sobre la formulación de LP en espacios de medida de problemas de control óptimos para difusiones de saltoSerrano, R., nov 2015, En : Systems and Control Letters. 85, p. 33-36 4 p.

Resultado de la investigación: Contribución a Revista › Artículo

1 Cita (Scopus)

A note on space time Holder regularity of mild solutions to stochastic Cauchy problems in L-p-spaces

Título traducido de la contribución: Una nota sobre la regularidad del sostenedor del espacio-tiempo de las soluciones suaves a los problemas estocásticos Cauchy en los espacios LpSerrano, R., abr 2014, En : Brazilian Journal of Probability and Statistics. 29, 4, p. 767-777 10 p.

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Actividades 2017 2017

  • 2 Otros
  • 2 Reunión de Investigadores

Reuniones para revisión resultados preliminares

Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participant)
feb 1 2017 → nov 24 2017

Actividad: Reunión de Investigadores

Reuniones con profesor Gabriel Penagos - Pontificia Universidad Javeriana

Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participant)
mar 1 2017 → jun 1 2017

Actividad: Reunión de Investigadores

Elaboración propuesta de investigación

Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participant)
dic 10 2017

Actividad

Elaboración documento de trabajo - versión preliminar

Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participant)
jun 1 2017 → dic 1 2017

Actividad