Rafael Antonio Serrano Perdomo, PhD

Profesor Asociado de Carrera

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2 Terminado
5 No iniciado

Optimización de portafolios en modelos estocásticos en tiempo continuo con funciones de utilidad rango-dependientes
Serrano Perdomo, R. A.
Proyecto: Proyecto de Investigación
Optimización de portafolios bajo restricciones de pérdida esperada
Serrano Perdomo, R. A.
Proyecto: Proyecto de Investigación
Utility maximization in multi-dimensional semi-martingale setting with non-linear wealth dynamics
Serrano Perdomo, R. A.
Proyecto: Proyecto de Investigación
Optimal allocation, asset-liability matching and risk control for insurers with portfolio constraint and differential rates
Serrano Perdomo, R. A.
Proyecto: Proyecto de Investigación
Selección óptima de portafolios bajo presencia de impuestos a ganacias de capital y tasas diferenciales
Serrano Perdomo, R. A.
Proyecto: Proyecto de Investigación

20 Citas
2 Índice h
8 Artículo
2 Documento de trabajo

PORTFOLIO ALLOCATION in A LEVY-TYPE JUMP-DIFFUSION MODEL with NONLIFE INSURANCE RISK
Serrano, R., 2021, (En prensa) En: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2150005.
Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
Utility maximization in a multidimensional semimartingale model with nonlinear wealth dynamics
Junca, M. & Serrano, R., 2021, (En prensa) En: Mathematics and Financial Economics.
Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
A note on space–time Hölder regularity of mild solutions to stochastic cauchy problems in L^p-spaces
Serrano, R., nov 1 2015, En: Brazilian Journal of Probability and Statistics. 29, 4, p. 767-777 11 p.
Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva

Acceso abierto
2 Citas (Scopus)
Martingale approach to optimal portfolio-consumption problems in Markov-modulated pure-jump models
López, O. & Serrano, R., abr 3 2015, En: Stochastic Models. 31, 2, p. 261-291 31 p.
Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
2 Citas (Scopus)
On the LP formulation in measure spaces of optimal control problems for jump-diffusions
Serrano, R., nov 1 2015, En: Systems and Control Letters. 85, p. 33-36 4 p.
Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
2 Citas (Scopus)

2 Otros
2 Reunión de Investigadores

Elaboración documento de trabajo - versión preliminar
Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participante)
jun 1 2017 → dic 1 2017
Actividad: Otros tipos de actividades › Otros
Reuniones con profesor Gabriel Penagos - Pontificia Universidad Javeriana
Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participante)
mar 1 2017 → jun 1 2017
Actividad: Otros tipos de actividades › Reunión de Investigadores
Elaboración propuesta de investigación
Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participante)
dic 10 2017
Actividad: Otros tipos de actividades › Otros
Reuniones para revisión resultados preliminares
Rafael Antonio Serrano Perdomo (Participante)
feb 1 2017 → nov 24 2017
Actividad: Otros tipos de actividades › Reunión de Investigadores

Asamblea exaltó los 37 años de vida de Radio Lenguerke
Rafael Serrano
10/15/20
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