The KPSS test with outliers

Jesüs Otero, Jeremy Smith

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

6 Citas (Scopus)

Resumen

We investigate the effects of outliers on the KPSS tests. We find that for nonstationary series outliers induce spurious stationarity by lowering the power of these tests. The empirical size of these tests is also found to be sensitive to the location of the outlier.

Idioma originalInglés estadounidense
Páginas (desde-hasta)59-67
Número de páginas9
PublicaciónComputational Economics
Volumen26
N.º3-4
DOI
EstadoPublicada - nov 2005

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Economía, econometría y finanzas (miscelánea)
  • Informática aplicada

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'The KPSS test with outliers'. En conjunto forman una huella única.

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