Unit-root tests based on forward and reverse Dickey-Fuller regressions

Jesús Otero, Christopher F. Baum

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

Resumen

In this article, we present the command adfmaxur, which computes the Leybourne (1995, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 57: 559-571) unit-root statistic for different numbers of observations and the number of lags of the dependent variable in the test regressions. The latter can be either specified by the user or endogenously determined. We illustrate the use of adfmaxur with an empirical example.

Idioma originalInglés estadounidense
Páginas (desde-hasta)22-28
Número de páginas7
PublicaciónStata Journal
Volumen18
N.º1
EstadoPublicada - ene 1 2018

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Matemáticas (miscelánea)

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Unit-root tests based on forward and reverse Dickey-Fuller regressions'. En conjunto forman una huella única.

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