Testing for time-varying Granger causality

Christopher F. Baum, Stan Hurn, Jesús Otero

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Resumen

The concept of Granger causality is an important tool in applied macroeconomics. Recently, recursive econometric methods have been developed to analyze the temporal stability of Granger-causal relationships. This article offers an implementation of these recursive procedures in Stata. An empirical example illustrates their use in analyzing the temporal stability of Granger causality among key U.S. macroeconomic series.

Idioma originalInglés estadounidense
Páginas (desde-hasta)355-378
Número de páginas24
PublicaciónStata Journal
Volumen22
N.º2
DOI
EstadoPublicada - jun. 30 2022

Áreas temáticas de ASJC Scopus

  • Economía y econometría
  • Estadística y probabilidad

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Testing for time-varying Granger causality'. En conjunto forman una huella única.

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