Testing for stationarity in heterogeneous panel data in the presence of cross-section dependence

Monica Giulietti, Jesús Otero, Jeremy Smith

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

12 Citas (Scopus)

Resumen

The panel variant of the KPSS tests developed by Hadri [Hadri, K., 2000, Testing for stationarity in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 3, 148-161] for the null of stationarity suffers from size distortions in the presence of cross-section dependence. However, applying the bootstrap methodology, we find that these tests are approximately correctly sized.

Idioma originalInglés estadounidense
Páginas (desde-hasta)195-203
Número de páginas9
PublicaciónJournal of Statistical Computation and Simulation
Volumen79
N.º2
DOI
EstadoPublicada - feb 2009

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Estadística y probabilidad
  • Modelización y simulación
  • Estadística, probabilidad e incerteza
  • Matemáticas aplicadas

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Testing for stationarity in heterogeneous panel data in the presence of cross-section dependence'. En conjunto forman una huella única.

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