Resumen
The panel variant of the KPSS tests developed by Hadri [Hadri, K., 2000, Testing for stationarity in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 3, 148-161] for the null of stationarity suffers from size distortions in the presence of cross-section dependence. However, applying the bootstrap methodology, we find that these tests are approximately correctly sized.
Idioma original | Inglés estadounidense |
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Páginas (desde-hasta) | 195-203 |
Número de páginas | 9 |
Publicación | Journal of Statistical Computation and Simulation |
Volumen | 79 |
N.º | 2 |
DOI | |
Estado | Publicada - feb. 2009 |
Áreas temáticas de ASJC Scopus
- Estadística y probabilidad
- Modelización y simulación
- Estadística, probabilidad e incerteza
- Matemáticas aplicadas