Testing for seasonal unit roots in heterogeneous panels

Jesus Otero, Jeremy Smith, Monica Giulietti

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Resumen

This paper uses the approach of Im, Pesaran and Shin [Im, K.S., Pesaran, M.H., Shin, Y., 2003. Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Economics 115, 53-74.] to propose seasonal unit root tests for dynamic heterogeneous panels. The standardised t-bar and F-bar statistics are simply averages of the HEGY tests across groups. These statistics converge to standard normal variates.

Idioma originalInglés estadounidense
Páginas (desde-hasta)229-235
Número de páginas7
PublicaciónEconomics Letters
Volumen86
N.º2
DOI
EstadoPublicada - feb. 2005

Áreas temáticas de ASJC Scopus

  • Finanzas
  • Economía y econometría

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Testing for seasonal unit roots in heterogeneous panels'. En conjunto forman una huella única.

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