Testing for cointegration: Power versus frequency of observation - Further Monte Carlo results

Jesus Otero, Jeremy Smith

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

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Resumen

This paper studies the effects of increasing the frequency of observation and the data span on the Johansen cointegration tests. The ability of the tests to detect cointegration depends more on the total sample length than the number of observations.

Idioma originalInglés estadounidense
Páginas (desde-hasta)5-9
Número de páginas5
PublicaciónEconomics Letters
Volumen67
N.º1
DOI
EstadoPublicada - abr 2000
Publicado de forma externa

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Finanzas
  • Economía y econometría

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Testing for cointegration: Power versus frequency of observation - Further Monte Carlo results'. En conjunto forman una huella única.

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