Resumen
This paper studies the effects of increasing the frequency of observation and the data span on the Johansen cointegration tests. The ability of the tests to detect cointegration depends more on the total sample length than the number of observations.
Idioma original | Inglés estadounidense |
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Páginas (desde-hasta) | 5-9 |
Número de páginas | 5 |
Publicación | Economics Letters |
Volumen | 67 |
N.º | 1 |
DOI | |
Estado | Publicada - abr. 2000 |
Publicado de forma externa | Sí |
Áreas temáticas de ASJC Scopus
- Finanzas
- Economía y econometría