Structural breaks and seasonal integration

Jeremy Smith, Jesus Otero

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Resumen

We examine the effects of exogenous changes in the level or seasonal pattern of a series on the HEGY test. These changes bias both unit root and seasonal root tests. New critical values for the HEGY tests are presented.

Idioma originalInglés estadounidense
Páginas (desde-hasta)13-19
Número de páginas7
PublicaciónEconomics Letters
Volumen56
N.º1
DOI
EstadoPublicada - sep. 26 1997
Publicado de forma externa

Áreas temáticas de ASJC Scopus

  • Finanzas
  • Economía y econometría

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Structural breaks and seasonal integration'. En conjunto forman una huella única.

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