Smooth transition vector error correction models for the spot prices of coffee

Costas Milas, Jesús Otero

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículorevisión exhaustiva

7 Citas (Scopus)

Resumen

The nonlinear behaviour of four coffee price series is examined, that is, unwashed Arabicas (i.e. coffee from Brazil), Colombian Mild Arabicas (i.e. coffee from Colombia), other Mild Arabicas (i.e. coffee from other Latin American countries), and Robusta coffee (i.e. coffee from Africa and Southeast Asia). First is identified the cointegrating relationships and then that these enter the error correction equations in a nonlinear way is shown. The estimates suggest a rather common pattern of nonlinear adjustment for the same variety Arabica coffees.

Idioma originalInglés estadounidense
Páginas (desde-hasta)925-928
Número de páginas4
PublicaciónApplied Economics Letters
Volumen9
N.º14
DOI
EstadoPublicada - nov 15 2002
Publicado de forma externa

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Economía y econometría

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Smooth transition vector error correction models for the spot prices of coffee'. En conjunto forman una huella única.

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