Piecewise linear process with renewal starting points

Nikita Ratanov

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Resumen

This paper concerns a Markovian piecewise linear process, based on a continuous-time Markov chain with a finite state space. The process describes the movement of a particle that takes a new linear trend starting from a new random point (with state-dependent distribution) after each trend switch. The distribution of particle's position is derived in a closed form. In some special cases the distributions of the level passage times are provided explicitly.

Idioma originalInglés estadounidense
Páginas (desde-hasta)78-86
Número de páginas9
PublicaciónStatistics and Probability Letters
Volumen131
DOI
EstadoPublicada - dic. 2017

Áreas temáticas de ASJC Scopus

  • Estadística y probabilidad
  • Estadística, probabilidad e incerteza

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Piecewise linear process with renewal starting points'. En conjunto forman una huella única.

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