Occupation time distributions for the telegraph process

Leonid Bogachev, Nikita Ratanov

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Resumen

For the one-dimensional telegraph process, we obtain explicitly the distribution of the occupation time of the positive half-line. The long-term limiting distribution is then derived when the initial location of the process is in the range of subnormal or normal deviations from the origin; in the former case, the limit is given by the arcsine law. These limit theorems are also extended to the case of more general occupation-type functionals.

Idioma originalInglés estadounidense
Páginas (desde-hasta)1816-1844
Número de páginas29
PublicaciónStochastic Processes and their Applications
Volumen121
N.º8
DOI
EstadoPublicada - ago 2011

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Estadística y probabilidad
  • Modelización y simulación
  • Matemáticas aplicadas

Huella Profundice en los temas de investigación de 'Occupation time distributions for the telegraph process'. En conjunto forman una huella única.

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