Kac–Lévy Processes

Nikita Ratanov

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Resumen

Markov-modulated Lévy processes with two different regimes of restarting are studied. These regimes correspond to the completely renewed process and to the process of Markov modulation, accompanied by jumps. We give explicit expressions for the Lévy–Khintchine exponent in the case of a two-state underlying Markov chain. For the renewal case, the limit distributions (as t→ ∞) are obtained. In the case of processes with jumps, we present some results for the exponential functional.

Idioma originalInglés estadounidense
Páginas (desde-hasta)239-267
Número de páginas29
PublicaciónJournal of Theoretical Probability
Volumen33
N.º1
DOI
EstadoPublicada - mar 1 2020

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Estadística y probabilidad
  • Matemáticas (todo)
  • Estadística, probabilidad e incerteza

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Kac–Lévy Processes'. En conjunto forman una huella única.

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