Hypo-exponential distributions and compound Poisson processes with alternating parameters

Nikita Ratanov

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Resumen

Point processes with alternating arrival rates arise in various applications, including financial modelling. We obtain explicit expressions for the distributions of these processes, i.e. for the sums ∑m=1nX(m) and ∑m=1n(-1)mX(m), where X(m) are independent exponentially distributed random variables with alternating parameters. The distribution of the compound Poisson process with Markov modulation and with exponentially distributed jumps is also studied.

Idioma originalInglés estadounidense
Páginas (desde-hasta)71-78
Número de páginas8
PublicaciónStatistics and Probability Letters
Volumen107
DOI
EstadoPublicada - dic 1 2015

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Estadística y probabilidad
  • Estadística, probabilidad e incerteza

Huella Profundice en los temas de investigación de 'Hypo-exponential distributions and compound Poisson processes with alternating parameters'. En conjunto forman una huella única.

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