Construcción de portafolios de inversión desde las finanzas del comportamiento

una revisión crítica

Resultado de la investigación: Contribución a RevistaArtículo

1 Cita (Scopus)

Resumen

En este artículo se presenta una revisión crítica de las principales teorías para la selección de portafolios desarrolladas a la luz de las Finanzas del Comportamiento, las cuales analizan la influencia de factores emocionales y psicológicos sobre las decisiones financieras. Luego de contrastar el enfoque tradicional de la Teoría Moderna del Portafolio con los modelos Primero la Seguridad, Seguridad-Potencial / Aspiración (SP/A), Portafolio Comportamental y Portafolio Maslowiano se concluye que la asignación óptima del método media-varianza no corresponde con los portafolios hallados bajo supuestos comportamentales. Para futuras investigaciones se aportan elementos conceptuales que permiten determinar los perfiles de los inversionistas, con miras a que las instituciones financieras les brinden una mejor asesoría.
Idioma originalEspañol
Páginas (desde-hasta)11-43
Número de páginas33
PublicaciónCuadernos de Administracion
Volumen28
N.º51
DOI
EstadoPublished - dic 1 2015

Huella dactilar

Behavioral finance
Investment portfolio
Elaboration
Aspiration
Applied research
Investors
Mean-variance
Modern portfolio theory
Behavioral model
Emotion
Financial institutions
Psychological factors
Portfolio selection
Financial decisions
Safety-first

Citar esto

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Construcción de portafolios de inversión desde las finanzas del comportamiento : una revisión crítica. / Useche Arévalo, Alejandro José.

En: Cuadernos de Administracion, Vol. 28, N.º 51, 01.12.2015, p. 11-43.

Resultado de la investigación: Contribución a RevistaArtículo

TY - JOUR

T1 - Construcción de portafolios de inversión desde las finanzas del comportamiento

T2 - una revisión crítica

AU - Useche Arévalo, Alejandro José

PY - 2015/12/1

Y1 - 2015/12/1

N2 - En este artículo se presenta una revisión crítica de las principales teorías para la selección de portafolios desarrolladas a la luz de las Finanzas del Comportamiento, las cuales analizan la influencia de factores emocionales y psicológicos sobre las decisiones financieras. Luego de contrastar el enfoque tradicional de la Teoría Moderna del Portafolio con los modelos Primero la Seguridad, Seguridad-Potencial / Aspiración (SP/A), Portafolio Comportamental y Portafolio Maslowiano se concluye que la asignación óptima del método media-varianza no corresponde con los portafolios hallados bajo supuestos comportamentales. Para futuras investigaciones se aportan elementos conceptuales que permiten determinar los perfiles de los inversionistas, con miras a que las instituciones financieras les brinden una mejor asesoría.

AB - En este artículo se presenta una revisión crítica de las principales teorías para la selección de portafolios desarrolladas a la luz de las Finanzas del Comportamiento, las cuales analizan la influencia de factores emocionales y psicológicos sobre las decisiones financieras. Luego de contrastar el enfoque tradicional de la Teoría Moderna del Portafolio con los modelos Primero la Seguridad, Seguridad-Potencial / Aspiración (SP/A), Portafolio Comportamental y Portafolio Maslowiano se concluye que la asignación óptima del método media-varianza no corresponde con los portafolios hallados bajo supuestos comportamentales. Para futuras investigaciones se aportan elementos conceptuales que permiten determinar los perfiles de los inversionistas, con miras a que las instituciones financieras les brinden una mejor asesoría.

U2 - 10.11144/Javeriana.cao28-51.cpif

DO - 10.11144/Javeriana.cao28-51.cpif

M3 - Artículo

VL - 28

SP - 11

EP - 43

JO - Cuadernos de Administracion

JF - Cuadernos de Administracion

SN - 0120-3592

IS - 51

ER -