An option pricing model based on jump telegraph processes

Producción científica: Contribución a revista › Artículo de Investigación › revisión exhaustiva

Idioma original	Inglés estadounidense
Páginas (desde-hasta)	209 - 210
Publicación	Proceedings in Applied Mathematics & Mechanics
DOI	https://doi.org/10.1002/pamm.200700351
Estado	Publicada - 2007

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title = "An option pricing model based on jump telegraph processes",

author = "Nikita Ratanov",

year = "2007",

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language = "English (US)",

pages = "209 -- 210 ",

journal = "Proceedings in Applied Mathematics \& Mechanics",

issn = "1617-7061",

publisher = "Wiley - VCH Verlag GmbH \& CO. KGaA",

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