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Huella digital
Profundizar en los temas de investigación en los que Rafael Antonio Serrano Perdomo está activo. Estas etiquetas de temas provienen de las obras de esta persona. Juntos, forma una huella digital única.
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Colaboraciones y áreas de investigación principales de los últimos cinco años
Colaboración externa reciente a nivel de país/territorio. Para consultar los detalles, haga clic en los puntos o
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Selección óptima de portafolios bajo presencia de impuestos a ganacias de capital y tasas diferenciales
Serrano Perdomo, R. A. (Investigador principal)
Proyecto: Proyecto de Investigación
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Utility maximization in multi-dimensional semi-martingale setting with non-linear wealth dynamics
Serrano Perdomo, R. A. (Investigador principal)
Proyecto: Proyecto de Investigación
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Modelación Estocástica de mercados financieros usando procesos Markov-modulados
Serrano Perdomo, R. A. (Investigador principal)
2/1/13 → 10/31/14
Proyecto: Proyecto de Investigación
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Modelos estocásticos de mercados financieros con saltos que dependen de tiempos inter-arribo
Serrano Perdomo, R. A. (Investigador principal)
1/2/13 → 7/10/14
Proyecto: Proyecto de Investigación
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Production and portfolio choice under jump–diffusion productivity shocks
Castillo, C. & Serrano, R., nov 2026, En: Economic Modelling. 164, 107773.Producción científica: Contribución a revista › Artículo de Investigación › revisión exhaustiva
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Existence of optimal controls for stochastic Volterra equations
Cardenas, A., Pulido, S. & Serrano, R., 2025, En: ESAIM - Control, Optimisation and Calculus of Variations. 31, 30.Producción científica: Contribución a revista › Artículo de Investigación › revisión exhaustiva
Acceso abierto -
Optimal investment with insurable background risk and nonlinear portfolio allocation frictions
Ramírez, H. E. & Serrano, R., ene 15 2025, En: Applied Mathematics and Computation. 485, 129023.Producción científica: Contribución a revista › Artículo de Investigación › revisión exhaustiva
Acceso abierto1 El enlace se abre en una pestaña nueva Cita (Scopus) -
ALM for insurers with multiple underwriting lines and portfolio constraints: a Lagrangian duality approach
Castillo, C. & Serrano, R., jun 2024, En: Computational and Applied Mathematics. 43, 4, 225.Producción científica: Contribución a revista › Artículo de Investigación › revisión exhaustiva
Acceso abierto -
Climbing the income ladder: Search and investment in a regime-switching affine income model
Serrano, R., dic 2023, En: Finance Research Letters. 58, 104330.Producción científica: Contribución a revista › Artículo de Investigación › revisión exhaustiva
1 El enlace se abre en una pestaña nueva Cita (Scopus)
Prensa/Medios de comunicación
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New Findings from University of Rosario Update Understanding of Computational and Applied Mathematics (Alm for Insurers With Multiple Underwriting Lines and Portfolio Constraints: a Lagrangian Duality Approach)
6/4/24
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Prensa/medios de comunicación